المتاجرة استراتيجية متوسط - الارتداد

مقدمة لتداول الانعكاس والتحديات الأربعة الأكبر المحتويات في هذه المقالة غالبا ما يشار إلى تداول الإرتداد على أنه اتجاه مضاد أو عكس الاتجاه الذي يصف كل شيء تقريبا أو أكثر نفس النمط من نمط التداول. يبحث تاجر التراجع المتوسط ​​عن السعر الذي ابتعد كثيرا عن متوسط ​​السعر (المتوسط) الذي يبحث عنه تاجر التراجع عن اتجاهات غير مستدامة. على الرغم من أن معظم الناس يفضلون النهج الاتجاه التالي، لم أشعر بالارتياح مع عقلية الاتجاه الاتجاه العام وبدأت أبحث في اتجاه التداول انعكاس في وقت مبكر جدا. وغني عن القول، وأنا أحرقت عدة مرات في البداية منذ هذا النمط التداول ليست مناسبة للمبتدئين المبتدئين بسبب التحديات العاطفية والنفسية التي يطرحها على التاجر. في المقالة التالية، ونحن نلقي نظرة على متوسط ​​التداول انعكاس، ما هي الجوانب الأكثر إغفالا والتي التحديات تاجر التاجر يعني أن يتعامل معها. متوسط ​​العائد على التداول مقدمة موجزة كما ذكرنا سابقا، يبحث متوسط ​​عائد التراجع عن فرص حيث يتحرك السعر بعيدا عن متوسطه (أو متوسطه) بشكل ملحوظ. عادة، يتم حساب متوسط ​​السعر باستخدام المتوسط ​​المتحرك وتطبيقه على المخططات. على سبيل المثال، يظهر الرسم البياني أدناه الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي (وروس) و 50 فترة زمنية ثابتة. كما ترون، السعر غالبا ما يسحب بعيدا عن المتوسط ​​المتحرك الأزرق ثم يستقر الحق في العودة إليها. إذا كان هذا يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا، هو عليه. وبطبيعة الحال، فإن تلك الرسوم البيانية المتتالية مع الصفقات المثالية لا تخبر سوى نصف القصة. تظهر الصورة أدناه نفس الإطار اليومي لليورو مقابل الدولار الأمريكي مع نفس المتوسط ​​المتحرك. ولكن هذه المرة، لقد ميزت كل التراجعات التي لم تجعله على طول الطريق إلى المتوسط ​​المتحرك. وبطبيعة الحال، إذا سجن نظرة أقرب، سيكون هناك العديد من الأوقات عندما حاول سعر الانعكاس، لكنه فشل. ولذلك، فإن متوسط ​​التراجع هو أكثر من مجرد التداول إلى المتوسط ​​المتحرك، ويتطلب إدارة صارمة جدا لإدارة الدخول، ونهج إدارة المخاطر، وحساسية مستقرة عاطفيا لتجنب أشياء مثل الثأر التداول أو الإفراط في التداول. التحديات الرئيسية الأربعة لمتوسط ​​التداول الإرجاع في ما يلي، ونحن نلقي نظرة على الجوانب التي غالبا ما يتم تجاهلها التي تجعل التداول انعكاس أكثر صعوبة مما يبدو للوهلة الأولى. 1 كيف يمكنك تحديد المتوسط ​​على الرغم من أن هذا يبدو واضحا جدا، فإن معظم التجار لا يفكرون أبدا في الآثار المترتبة على اختيارهم للمتوسط ​​المتحرك على تداولهم. دعونا نلقي نظرة أخرى على الرسم البياني اليورو مقابل الدولار الأميركي من فوق. هذه المرة طبقنا متوسطين متحركين مختلفين: 100 المتوسط ​​المتحرك السلس (سما) باللون الأحمر و 50 سما باللون الأزرق. قد تبدو الاختلافات ضئيلة، ولكن بالنسبة لمتوسط ​​عائد التاجر، واختيار المتوسط ​​المتحرك الصحيح هو واحد من أهم القرارات، وهو أيضا شخصي جدا والفردي واحد. هذه هي الاختلافات الرئيسية بين نوعي المتوسطات المتحركة: المتوسط ​​المتحرك الأسرع (50 سما) المتوسط ​​المتحرك البطيء (100 سما) يمكن للسعر أن ينسحب من المتوسط ​​المتحرك بشكل أسرع وأكثر من ذلك. السعر لا يبتعد عن المتوسط ​​البطيء المتحرك وغالبا ما يستغرق وقتا أطول. عموما المزيد من الفرص التجارية. فرص تجارية أقل. وقد يتراجع السعر إلى المتوسط ​​المتحرك بسرعة في فترة زمنية أقصر. قد لا يصل معدل الارتداد دائما إلى المتوسط ​​المتحرك بسهولة. الصفقات أقصر في المسافة ويمكن أن يكون لها مكافأة أصغر: نسبة المخاطر المكافأة: نسبة المخاطر يمكن أن تكون أعلى بعد مراحل تتجه قوية. المزيد من الصفقات والحرف الصغيرة. صفقات أقل، ولكن مكافأة أفضل: نسبة المخاطر كما ترون، هذا ليس حكما وليس هناك خطأ أو خطأ عندما يتعلق الأمر باختيار المتوسط ​​المتحرك للتداول الخاص بك. بدلا من ذلك، أريد أن أسلط الضوء على حقيقة أن اختيار المتوسط ​​المتحرك له عواقب واسعة النطاق على أسلوب التداول الخاص بك ويجب أن يتم بناء على التفضيلات الشخصية وأنماط الأحرف. 2 في بعض الأحيان لا ينعكس السعر، ولكن المتوسط ​​المتحرك يلتزم بالسعر ثاني الجانب الأكثر إغفالا ونقص القيمة هو أنه في بعض الأحيان يحدث العكس ببطء شديد وفي الوقت نفسه، يتحرك المتوسط ​​المتحرك نحو السعر، وبالتالي، يقلل من المكافأة: نسبة التجارة. توضح الصورة أدناه النقطة. على الرغم من أن للوهلة الأولى، يبدو أن متوسط ​​انعكاس استراتيجية يعمل مثل سحر والسعر يعود دائما إلى المتوسط ​​المتحرك، من المهم أن نفهم أنه في بعض الأحيان، والمتوسط ​​المتحرك يلتقي مع سعر أسرع ويمكن أن تقلل من المكافأة الأولية: ومن ثم توقع إستراتيجية التداول هذه. عندها يتعين على المتداول أن يقرر ما إذا كان يترك أمره الأولي للربح دون تغيير أو إذا كان ينتقل أرباحه إلى جانب المتوسط ​​المتحرك. 3 متوسط ​​العائد مقابل اصطياد السقوط السقوط يمكن أن يكون اختيار قمم وقيعان أمرا خطيرا جدا في التجارة وتجار الهواة، وخاصة في كثير من الأحيان الانخراط في مثل هذا السلوك التجاري لأنها تقلل من حقيقة أن السعر يمكن أن تستمر في تتجه أطول بكثير مما كانت عليه يفكر. خلال فترات الاتجاهات طويلة الأمد وقوية، يمكن أن يؤدي التبادل التجاري المتوسط ​​في كثير من الأحيان إلى خطوط فقدان كبيرة دون اتخاذ الاحتياطات. تظهر الصورة أدناه الرسم البياني الحالي لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (يوروس) واستغرق الأمر حوالي 300 يوم تداول ليجتمع في نهاية المطاف مرة أخرى مع المتوسط ​​المتحرك. النقطة التالية مهمة جدا لتجنب الخسائر الكبيرة خلال هذه الفترات: متوسط ​​تداول الإرجاع متوسط ​​تداول الإرجاع ليس عن توقع المنعطفات في السوق. ولكن دخول التجارة في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق، بعد أن أعطيت إشارات واضحة. وبالتالي فإن متعامل الإرجاع المتوسط ​​لا ينتظر أوامر معلقة عند مستويات محددة سلفا، كما يقف أمام قطار يقترب، بل ينتظر حتى يأتي القطار إلى الصدارة ويقدم أدلة على أن تسير في الاتجاه الآخر. 4 الاستقرار والانضباط العاطفي على الرغم من أن هذا ينطبق على جميع أنواع التداول، فإنه من المهم بشكل خاص بالنسبة للتجار انعكاس يعني. قد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تحدث إشارة التداول وغالبا ما لن ترى جميع معايير الدخول، ولكن لا يزال السعر يعود إلى المتوسط ​​المتحرك. البقاء بعيدا عن القفز في وقت متأخر وليس محاولة لمطاردة التجارة مهم جدا. أوقات أخرى، كل ما تبذلونه من المعايير يصطف، ولكن السعر لا يزال يحتفظ على الذهاب ضدك. لا تقلل من خسارة الخاص بك وإضافة إلى الخاسر هو ما يعني التجار انعكاس في كثير من الأحيان لأنهم يعتقدون أن انعكاس تأخر. نصيحة: غالبا ما توفر مؤشرات التذبذبات، مثل ستوشاستيك، تداعيات خاطئة على متوسط ​​تعافي التجار. وغالبا ما تستخدم سيناريوهات ذروة الشراء وذروة البيع كأسباب لدخول الصفقات المضادة للاتجاه، في حين أن أسعار التشبع في الشراء في كثير من الأحيان مجرد إشارة إلى اتجاه قوي جدا لا انعكاس المتأخرة. كل هذه النقاط تسلط الضوء على التعقيد والتحديات لمتوسط ​​انعكاس التداول ويصبح واضحا لماذا هذا النمط قد لا تكون مناسبة لتجار الهواة، أو التجار الذين لا يزالون يكافحون مع الجانب العقلي من التداول. ومع ذلك، ليس جميع التجار يشعرون بالراحة التعامل مع استراتيجية الاتجاه التالية فمن المهم أن تقوم بالتدقيق نفسك للعثور على مثاليا. تنويه المخاطر ينطوي تداول العقود الآجلة، الفوركس، العقود مقابل الفروقات والأسهم على مخاطر الخسارة. يرجى النظر بعناية إذا كان هذا التداول مناسب لك. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. مقالات ومحتوى على هذا الموقع هي لأغراض الترفيه فقط ولا تشكل توصيات الاستثمار أو المشورة. شروط كاملة صورة الائتمان: تراديسيتي الصور المستخدمة وتراخيص الصور تحميلها والحصول عليها من خلال فوتوليا. Flaticon. فريبيك و أونبلاش. وقد تم الحصول على الرسوم البيانية التداول باستخدام ترادينغفيو. ستوكشارتس و فكسم. تصميم رمز بواسطة Icons8Mean ريفرزيون ما هو انعكاس متوسط ​​انعكاس يعني نظرية تشير إلى أن الأسعار والعائدات تتحرك في نهاية المطاف مرة أخرى نحو المتوسط ​​أو المتوسط. ويمكن أن يكون هذا المتوسط ​​أو المتوسط ​​هو المتوسط ​​التاريخي للسعر أو العائد، أو متوسط ​​آخر ذي صلة مثل النمو في الاقتصاد أو متوسط ​​عائد الصناعة. الانهيار المعياري لقد أدت هذه النظرية إلى العديد من استراتيجيات الاستثمار التي تنطوي على شراء أو بيع الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى التي تختلف أدائها مؤخرا اختلافا كبيرا عن متوسطاتها التاريخية. ومع ذلك، فإن التغيير في العائدات يمكن أن يكون علامة على أن الشركة لم تعد لديها نفس التوقعات التي فعلت مرة واحدة، وفي هذه الحالة فإنه من المرجح أن يحدث انعكاس يعني. إن العائدات والأسعار النسبية ليست هي المقاييس الوحيدة التي تعتبر متوسط ​​معدلات الفائدة المتراجعة أو حتى نسبة السعر إلى الأرباح للشركة يمكن أن تخضع لهذه الظاهرة. يتضمن الانتعاش عودة أي حالة إلى حالة سابقة. في حالات الانعكاس المتوسط، الفكر هو أن أي سعر الذي يبعث بعيدا عن القاعدة طويلة الأجل سوف يعود مرة أخرى، والعودة إلى حالتها مفهومة. وتركز النظرية على عكس التغيرات المتطرفة نسبيا فقط، حيث أن النمو الطبيعي أو التقلبات الأخرى هي جزء متوقع من النموذج. يتم استخدام نظرية العائد المتوسط ​​كجزء من التحليل الإحصائي لظروف السوق، ويمكن أن تكون جزءا من استراتيجية التداول الشاملة. وهو ينطبق بشكل جيد على أفكار شراء منخفضة وبيع عالية، على أمل تحديد النشاط غير طبيعي من شأنها، من الناحية النظرية، والعودة إلى نمط طبيعي. لا يمكن ضمان العودة إلى نمط طبيعي، حيث أن ارتفاع أو انخفاض غير متوقع يمكن أن يكون مؤشرا على تحول في القاعدة. ويمكن أن تشمل مثل هذه الأحداث، على سبيل المثال لا الحصر، إصدارات المنتجات الجديدة أو التطورات على الجانب الإيجابي، أو تذكر والدعاوى القضائية على الجانب السلبي. حتى مع الأحداث المتطرفة، فمن الممكن أن الأمن سيعاني من انعكاس متوسط. كما هو الحال مع معظم نشاط السوق، هناك القليل من الضمانات حول كيفية أحداث معينة سوف أو لن تؤثر على النداء العام لأوراق مالية معينة. متوسط ​​العائد على التداول يتجه متوسط ​​انعكاس التداول إلى الاستفادة من التغيرات الحادة في تسعير أمن معين، استنادا إلى افتراض أنه سيعود إلى حالته السابقة. ويمكن تطبيق هذه النظرية على كل من البيع والشراء، لأنها تسمح للتاجر للربح على الارتفاعات غير المتوقعة وحفظ عند حدوث انخفاض غير طبيعي. ريتشارد ويكوف 8211 مين ريفرزيون تجارة استراتيجية (دخول) I. استراتيجية التداول المطور: ريتشارد ويكوف. مفهوم: استراتيجية التداول على أساس انقطاع كاذبة. هدف البحث: حساسية أنماط ويكوف. مواصفة: الجدول 1. النتائج: الشكل 1، الشكل 3. التجارة الإعداد: الصفقات الطويلة: يتحرك السعر تحت نطاق التداول وعكس مرة أخرى إلى مجموعة (8220Bear Trap8221). الصفقات القصيرة: يتحرك السعر فوق نطاق التداول وينعكس مرة أخرى في النطاق (8220Bul Trap8221 الشكل 2). محفظة: 42 سوق العقود الآجلة من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 33 عاما منذ عام 1980. منصة الاختبار: ماتلاب. II. اختبار الحساسية تتبع جميع المخططات ثلاثية الأبعاد مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز متوسط. نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم. المتغيرات التي تم اختبارها: إنترييندكس أمب كانسيليندكس (ديفينيتيونس: تابل 1): الشكل 1 أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1 كومباني أمب سليباج: 0). الصفقات القصيرة: يتحرك السعر فوق نطاق التداول وينعكس مرة أخرى في المدى (8220Bull Trap8221 يظهر الشكل 2 تصحيح، كانسيلليفيل، و إنتيرليفيل). هناك نوعان من الشروط: 1. تصحيح نمط نمط حجم 10 أشرطة (القيمة الافتراضية). 2. السعر (D) كانسيلليفيل، حيث: كانسيلليفيل السعر (B) السعر (B) السعر (C) كانسيليندكس. الصفقات الطويلة: يتحرك السعر تحت نطاق التداول ويعكس العودة إلى المدى (8220Bear Trap8221). هناك نوعان من الشروط: 1. تصحيح نمط نمط حجم 10 أشرطة (القيمة الافتراضية). 2. السعر (D) كانسيلليفيل، حيث: كانسيلليفيل السعر (B) السعر (B) السعر (C) كانسيليندكس. باترنزيزي 10 (بارس) كانسيليندكس 0.2، 3.0، ستيب 0.1 الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف شراء علامة واحدة فوق إنتريليفيل، حيث: إنتريليفيل السعر (B) السعر (B) السعر (C) إنترييندكس. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف بيع علامة واحدة تحت إنتريليفيل، حيث: إنتريليفيل السعر (B) السعر (B) السعر (C) إنترييندكس (الشكل 2). إنترييندكس 0.1، 1.5، ستيب 0.05 خروج المخاطرة: الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع في: إنتريليفيل السعر (ب) السعر (C) ريسندكس. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء في: إنتيرليفيل السعر (B) السعر (C) ريسكيندكس. مكافأة الخروج: الصفقات الطويلة: يتم وضع حد بيع في: إنتريليفيل السعر (B) السعر (C) ريوارديندكس. الصفقات القصيرة: يتم وضع حد شراء في: إنتريليفيل السعر (B) السعر (C) ريوارديندكس. وقف الخسارة إنهاء: أتر (أترلنغث) هو متوسط ​​المدى الحقيقي على مدى فترة أترلنغث. أترستوب هو مضاعف أتر (أترلنغث). الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع عند دخول أتر (أترلنغث) أترستوب. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء عند دخول أتر (أترلنغث) أترستوب. ريسندكس 1.0 ريوارديندكس 2.0 أترلنغث 20 أترستوب 6 كانسيليندكس 0.2، 3.0، ستيب 0.1 0.1، 1.5، ستيب 0.05 كيفية عكس اتجاه التجارة يشير التعبير عن العبارة إلى المتوسط ​​إلى مفهوم إحصائي بأن الأسعار المرتفعة والمنخفضة مؤقتة وسعر سيميل للعودة إلى متوسطها بمرور الوقت. للتداول في مفهوم متوسط ​​العائد يعني أنك تتبع هذه العملية البسيطة: العثور على متوسط ​​السعر خلال بعض الفترة الماضية. معرفة النطاق العالي المنخفض. شراء عندما يكون السعر قد انحرف إلى الجانب المنخفض من مجموعة وبيع عندما يحصل إلى الجانب عالية. هل هذا يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا حسنا، هو عليه. إن أفكار التداول المعاد للانعكاسات تظهر ظهور المفاهيم الإحصائية الأساسية لأسعار الأوراق المالية لاستخلاص قواعد التداول، ولكن تواجه التجارة العكسية عقبات شديدة: تحديد فترة الاسترجاع المثالية لتحديد المتوسط. لنفترض، على سبيل المثال، أن أسهم القطعة الزرقاء على مدى العامين الماضيين بلغ متوسطها في المتوسط ​​8212 20 ولكن 20 متوسط ​​يتضمن بعض الأسعار غير الطبيعية مثل 1 و 40. ويمكن للمتوسط ​​أن يخفف من الانحرافات المتعددة التي حدثت بالفعل. لا يتم توزيع أسعار الأوراق المالية عادة 8212 أنها مجرد نظرة بهذه الطريقة في بعض الأحيان. في التحليل الفني، هدفك الأساسي هو تحديد ما إذا كان الأمان الخاص بك يظهر اتجاه السعر. كنت تريد أيضا أن تعرف مدى قوة هذا الاتجاه، وما إذا كان قد تنتهي قريبا. لقبول الافتراض بأن توزيع الأسعار سيكون طبيعيا هو نفس الشيء الذي تقول أنك تعرف مسبقا حيث سينتهي اتجاه السعر 8212 عند أو بالقرب من السعر يمثله المتوسط، بالإضافة إلى انحراف معياري واحد. إذا كان السعر أعلى من السعر الذي يفرضه أحد الانحرافات المعيارية، فإن قاعدة التداول المضمنة في أسلوب تداول متوسط ​​العائد سوف تبيع. كنت تعتبر الأمن 8220overpriced8221 على أساس إحصائي. ومع ذلك يمكنك can8217t تأكد من أن التجار الآخرين في السوق يؤدي بالضبط نفس التحليل الذي فعلته. حتى لو كانوا 8217re باستخدام مفهوم المتوسط ​​انعكاس، ربما كانوا يستخدمون فترة الاسترجاع مختلفة لحساب المتوسط. لأن التجار الآخرين في هذا الأمن don8217t نرى الأمن مبالغ فيها، فإنها قد تبقي شراء، وشراء، وشراء 8212 دفع السعر إلى ما يعادل الرجل في غرفة يقف 7 أقدام 10 بوصة. العكس صحيح أيضا. ولن تحدد عملية الانعكاس المتوسط ​​الحالة التي يستمر فيها السعر إلى الصفر.